ETH 作為宏觀資產的投資組合配置分析:風險收益特徵與避險屬性評估

傳統投資組合的 60/40 股債配置已經失效多年,機構投資者開始尋找新的資產類別來對沖通膨與系統性風險。比特幣被納入 MicroStrategy 的資產負債表,ETF 產品相繼獲批,那以太幣呢?本文分析 ETH 的風險收益特徵、相關性矩陣、夏普比率、以及在傳統 60/40 組合中加入 ETH 的效果模擬。數據會告訴你,以太幣在投資組合中應該佔據什麼位置。

ETH 作為宏觀資產的投資組合配置分析

風險收益特徵與避險屬性評估

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避險

結語

配置是重要的。

COMMIT: Add macro asset allocation guide

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